Forex Wöchentliche Höhen Und Tiefen Von Oscars

Neue Höchststände - Neue Tiefstände Der Indikator für neue Höchststände zeigt die Stärke der Märkte, indem die tägliche Unterscheidung zwischen der Anzahl der Aktien, die neue 52-Wochen-Hochs erreichen, und die Anzahl der Aktien, die neue Tiefststände von 52 Wochen erreichen, angezeigt wird. In der Regel mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet, um alltägliche Veränderungen herauszufiltern und längerfristige Trends zu zeigen, wird die Anzeige als Oszillator - oder Diskrepanzanzeige verwendet. Der New Highs-New Lows-Indikator nähert sich in der Regel kurz vor einem großen Markt - boden, wenn er Diskrepanz zeigt. Der Indikator springt schnell, wenn der Markt auftaucht. Es ist leicht, eine neue Spitze zu erreichen, wenn die Preise deprimiert wurden, vor allem in diesem Zeitraum, weil viele neue Bestände erreichen neue Tops. Während Zyklen entwickeln, eine Diskrepanz geschieht, wie weniger und weniger Bestände erreichen neue Tops und der Indikator sinkt. Dennoch bewegen sich die Marktindizes auf neue Höchststände. Eine klassische Baisse-Diskrepanz zeigt, dass der anhaltende Aufwärtstrend schwach ist und sich bald umkehren wird. Der Indikator schwankt in den meisten Fällen um Null. Wenn es positiv ist, sind die Bullen in Kontrolle und wenn es negativ ist, sind die Bären in der Steuerung. Als es bewegt sich über null Handel auf den Indikator durch den Verkauf und Kauf. Market Reversals und wie man ihnen Trader haben einen Ausdruck für den Versuch, einen Markt oben oder unten zu wählen - sie nennen es versuchen, ein fallendes Messer zu fangen. Wie der Begriff impliziert, kann es geradezu gefährlich sein und wird normalerweise nicht empfohlen. Aber hier ist eine Methode, die helfen können, das Risiko zu senken. Sushi Roll Jeder in seinem Buch The Logical Trader, Autor Mark Fisher diskutiert Techniken für die Identifizierung von potenziellen Markt Tops und Böden. Während sie den gleichen Zweck wie der Kopf und die Schultern oder doppelte obere untere oder dreifache obere untere Diagrammdiagramme behandeln, die in Bulkowskis Samenwerk Enzyklopädie der Diagramm-Muster, Fishers Techniken gezeigt werden, geben Signale früher, eine Frühwarnung für mögliche Änderungen in der Richtung der Aktuellen Trend. Eine Technik, die Fisher die Sushi-Rolle nennt, hat nichts mit Nahrung zu tun, außer dass es über das Mittagessen konzipiert wurde, wo eine Anzahl von Händlern über Marktaufbauten diskutierte. Er definiert sie als eine Periode von 10 bar, wobei die ersten fünf (Innenstäbe) in einem engen Bereich von Höhen und Tiefen begrenzt sind und die zweiten fünf (Außenstäbe) die erste mit sowohl einem höheren als auch einem unteren Tief verschlingen. (Das Muster ähnelt einem bärischen oder bullischen Verschlingungsmuster, außer dass es anstelle eines Musters von zwei einzelnen Stäben aus mehreren Stäben besteht.) In seinem Beispiel verwendet Fisher 10-Minuten-Balken. Wenn das Sushi-Roll-Muster zeigt sich in einem Abwärtstrend. Es warnt vor einer möglichen Trendumkehr. Dass seine eine gute Zeit zu suchen, um zu kaufen oder zumindest, eine kurze Position zu verlassen. Wenn es während eines Aufwärtstrends auftritt. Der Händler bereit ist zu verkaufen. Während Fisher Fünf-Stab-Muster diskutiert, ist die Anzahl oder die Dauer der Stäbe nicht in Stein gesetzt. Der Trick besteht darin, ein Muster zu identifizieren, das aus der Anzahl von Innen - und Außenstäben besteht, die am besten mit dem ausgewählten Vorrat oder der ausgewählten Ware übereinstimmen, wobei ein Zeitrahmen verwendet wird, der mit der gewünschten Gesamtdauer des Handels übereinstimmt. Das zweite Trendumkehrmuster, das Fisher empfiehlt, ist für den längerfristigen Trader und wird die Außenwendewoche genannt. Grundsätzlich ist es eine Sushi-Rolle, außer dass es tägliche Daten verwendet, die an einem Montag beginnen und an einem Freitag enden. Es dauert insgesamt 10 Tage und tritt auf, wenn ein Fünf-Tage-Handel innerhalb Woche unmittelbar von einer Außen-oder Engpassing-Woche mit einem höheren hohen und niedrigeren unteren folgt. Prüfungen. Mit dieser Idee im Hinterkopf untersuchten wir ein Diagramm des Nasdaq Composite Index (IXIC), um zu sehen, ob das Muster dazu beitragen würde, Wendepunkte während der letzten 14 Jahre (1990-2004) zu identifizieren. Bei der Verdoppelung der Periodendauer der äußeren Umkehrwoche auf zwei 10-tägige Stabsequenzen waren die Signale weniger häufig, erwiesen sich jedoch als zuverlässiger. Der Aufbau des Charts bestand aus zwei Tradingwochen, die an einem Montag begannen und durchschnittlich vier Wochen dauerten (siehe Abbildung 1). Wir nannten dieses Muster die rollende innere Umkehrung (RIOR). In Fig. 1 ist jeder 10-Balken-Teil des Musters durch ein blaues Rechteck umrandet. Beachten Sie die magentafarbenen Trendlinien mit dem dominierenden Trend. Das Muster wirkt oft als eine gute Bestätigung, dass sich der Trend geändert hat und wird kurz darauf durch eine Trendlinie Pause folgen. Wie Sie sehen können, passt das erste 10-bar Rechteck in die obere und untere Grenze der zweiten. Beachten Sie auch die horizontale Linie auf der rechten Seite des Diagramms, die das niedrige des äußeren Rechtecks ​​zeigt, das ein guter Platz für einen Endverlust ist. Abbildung 1 Tägliches Nasdaq Composite-Diagramm mit einem 20-bar-Rolling-insideoutside-Umkehrsignal, gefolgt von einem Kaufsignal. Chart von Metastock. Um das System zu testen, müssen wir feststellen, wie der Trader, der die rollende innere Umkehrung (RIOR) verwendet, um Longpositionen einzugeben und zu verlassen, im Vergleich zu einem Investor mit einer Buy-and-Hold-Strategie getan hätte. Auch wenn der Nasdaq - Komposit im März 2000 bei 5132 aufgestochen war, hätte der Kauf am 2. Januar 1990 und bis zum Ende der Testperiode am 30 (BaH) 1585 Punkte über 3.567 Handelstage (14.1 Jahre). Bei einer langsamen und konstanten Rate von durchschnittlich 0,44 Punkten pro Tag hätte der Investor eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,66 verdient. Der Trader, der am Tag nach einem RIOR-Kaufsignal (Tag 21 des Musters) eine Long-Position einnahm und am Tag nach dem Verkaufssignal im offenen Handel verkaufte, wäre am 1. Januar in den ersten Handel eingetreten. 29, 1991, und verließ den letzten Handel am 30. Januar 2004 (mit der Beendigung unseres Tests). Dieser Trader hätte insgesamt 11 Trades gemacht und auf dem Markt für 1.977 Handelstage (7.9 Jahre) oder 55.4 der Zeit gewesen. Der Gewerbetreibende hätte jedoch wesentlich besser abschneiden und insgesamt 3.531,94 Punkte oder 225 der BaH-Strategie erfasst. Wenn die Zeit auf dem Markt betrachtet wird, hätte die RIOR Trader Jahresrendite 29,31, ohne die Kosten für Provisionen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Es ist interessant festzustellen, dass, wenn der Buy-and-Hold-Investor einen einfachen Stop-Loss oder Trendlinie Pause zu verlassen, nachdem der Markt 10 von seinem Mar 2000 hoch von 5132 zurückverfolgt hatte, er oder sie wäre auf dem Markt 10.25 gewesen Jahre und eine Jahresrendite von 22,73 oder mehr als das Doppelte der 14-Jahres-Testergebnisse. Timing ist wirklich alles, und diese Übung zeigt die Macht hinter die Grundlagen mit Techniken kombinieren. Wie wir sehen können, kann ignorieren Markt Richtung sehr teuer sein. Abbildung 2 Tagesdiagramm des Nasdaq Composite Index mit 20-tägigen Umkehrmustern. Chart von Metastock unter Verwendung wöchentlicher Daten Der gleiche Test wurde auf dem Nasdaq Composite Index unter Verwendung wöchentlicher Daten durchgeführt. Diesmal wurde das erste oder innere Rechteck auf 10 Wochen und das zweite oder äußere Rechteck auf acht Wochen gesetzt, da diese Kombination bei der Erzeugung von Verkaufssignalen besser war (siehe 3). Insgesamt wurden fünf Signale generiert und der Gewinn lag bei 2.923,77 Punkten. Der Händler hätte auf dem Markt für 381 (7,3 Jahre) der insgesamt 713,4 Wochen (14,1 Jahre) oder 53 der Zeit. Das ergibt eine jährliche Rendite von 21,46. Das wöchentliche RIOR-System ist ein gutes primäres Handelssystem, ist aber vielleicht am wertvollsten, wenn es sich um Backup - oder fehlersichere Signale für das tägliche System handelt. Abbildung 3 Wochendiagramm des Nasdaq Composite Index mit weniger Umkehrsignalen, aber sie hätten als Bestätigung für die täglichen Charts gehandelt. Die Kaufsignale bestanden aus zwei 10-Stab-Mustern, die Verkäufe eines 10- und 8-Stab-Musters, deren letzteres bei der Auswahl von Verkaufspunkten besser war. Chart zur Verfügung gestellt von MetaStock Bestätigung Unabhängig davon, ob wir 10-Minuten oder wöchentliche Bars verwendet haben, funktionierte das Trendwende-Trading-System gut in unseren Tests. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Indikator unabhängig verwendet bekommen kann der Händler in Schwierigkeiten. Eine Säule der technischen Analyse ist die Bedeutung der Bestätigung. Eine Handelstechnik ist viel zuverlässiger, wenn es eine Unterstützung in der Weise eines Sekundärindikators gibt. Angesichts der Gefahr bei dem Versuch, eine Top-oder unteren Rand des Marktes zu wählen, ist es wichtig, dass auf ein Minimum, der Trader eine Trendlinie Pause, um ein Signal zu bestätigen und immer einen Stop-Loss, wenn er oder sie ist falsch. In unseren Tests zeigte der relative Stärkeindex (RSI) an vielen der Umkehrpunkte eine positive Bestätigung bei der negativen Divergenz (siehe Abbildung 4). Abgesehen davon ist es interessant festzustellen, dass die RIOR-Tageszeitung ein Verkaufssignal auf der Nasdaq gab, die den Händler aus dem Markt an der offenen am 10. Februar 2004 bekommen hätte, wenn der Test nicht am 30. Januar beendet worden wäre . Abbildung 4 Täglicher Nasdaq Composite Index mit Divergenz zwischen dem relativen Stärkeindex (RSI) und dem Preis, um potenzielle Trendumkehrungen zu bestätigen. Der RSI zeigte eine starke negative Divergenz an der Spitze 2000 (Nummer 1) und eine starke positive Divergenz an der Unterseite 2002 (Nr. 2). Chart von MetaStock zur Verfügung gestellt. Wrapping It Up Timing Trades, um auf Marktböden und Ausfahrt auf Tops geben wird immer mit Risiken, egal, wie Sie es schneiden. Aber Techniken wie die Sushi-Rolle, außerhalb der Umkehrwoche und rollenden Innenseite Umkehrung, wenn sie in Verbindung mit einem Bestätigungs-Indikator verwendet werden, kann sehr nützliche Trading-Strategien zu helfen, den Trader zu maximieren und zu schützen sein hart verdientes Ergebnis.