Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler Risiken tatsächlichen Kapital. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse den Kriterien entsprechen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führt. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern getätigt, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und gebietsbezogener Handelsgeschäfte berücksichtigt werden können. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Ist die Stichprobenanzahl zu gering, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Wirtschaftsteilnehmern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über den gesamten Backtesting-Zeitraum berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten die Differenz zwischen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie im Out-of-Sample-Vergleich fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Über ETF Rotation BackTesting Nach dem Schreiben des Buches fragten genügend Investoren nach verschiedenen Tweaks für eine ETF-Rotationsstrategie, die ich beschloss Um meine Backtesting-Tools zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie daran interessiert sind, verschiedene Rotationsstrategien und - portfolios zu erkunden, ist dies für Sie. Mein Portfolio Rotationssimulator ermöglicht Ihnen, eine Liste der Ticker, ob sie ETFs, Investmentfonds oder Aktien sind bis zu Ihnen. Es wird gleiche Beträge der Top-N-Tickers kaufen, wobei Sie entscheiden, welche Zahl N ist. Die Top-Ticker werden durch Berechnung der Rate of Change (RoC) über einen angegebenen Zeitraum ausgewählt. Der Simulator haftet mit seinen Betrieben, bis man in die untere Hälfte der Rangliste fällt, zu welcher Zeit es verkauft und durch den oberste Ticker ersetzt wird, der nicht bereits besessen ist. Der Simulator verfolgt das hypothetische Konto-Eigenkapital und berichtet umfangreiche Statistiken am Ende des Laufes. Schlüsselbegrenzungen Dieser Simulator erfordert Microsoft Excel 2010 oder Excel 2007 unter Windows. Es wurde nicht auf etwas anderes getestet. Kunden berichten, dass es nicht auf Mac laufen oder Open Office 8212 sorry Excel nicht enthalten. Preisangaben nicht inbegriffen. Quellcode nicht enthalten. Portfolio-Simulation durch das Produkt durchgeführt wird, ist eine Form der Backtesting. Backtesting ist nicht Realität, und signifikante Unterschiede zwischen diesem Simulator und Live-Handel existieren können. Zum Beispiel werden Liquidität und Schlupf nicht berücksichtigt. Der Simulator geht davon aus, dass alle Trades am Ende des Tageskurses ausgeführt werden. In der Praxis ist es unmöglich, den Tagesendpreis zu kennen, bis es zu spät ist, um einen Auftrag einzugeben. Darüber hinaus ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie können testen, ein System, das hier gut aussieht und herausfinden, dass es große Verluste vorwärts geht. Dieses Produkt wird nur für Bildungszwecke angeboten. Es ist nicht eine Empfehlung zu investieren oder zu handeln. Sie müssen selbst entscheiden, was für Sie am besten ist. Mehr Informationen Jetzt bestellen 8211 47 Alle BackTesting Report Produkte sind durch eine unbedingte 100 Geld-zurück-Garantie geschützt. Wenn you8217re nicht vollständig erfüllt, einfach email, zum einer vollen Rückerstattung innerhalb 30 Tage des ursprünglichen Kaufs zu erhalten. Order Anytime 8211 247 Weltweit Download Produkt sofort 8211 auch wenn seine 3AM Sofortige elektronische Download Sobald Sie kaufen, werden Sie auf eine Webseite zum sofortigen Download gerichtet werden. Keine physische Kopie wird zu Ihrer Adresse 8211 versendet, die Zeit, Unkosten und unsere planet8217s Betriebsmittel spart. Achten Sie darauf, jackiep am backtestingreport Ihrem Adressbuch hinzuzufügen, um Ihr Produkt in Ihrer InBox ohne Verzögerung zu empfangen. Ersetzen Sie an mit, um eine E-Mail-Adresse wie dieses infoxyzcorp zu bilden. Die Notation schützt uns vor Web-Crawling-E-Mail-Robots. Fragen Probleme Besuchen Sie die FAQ E-Mail-Support bei BacktestingReport jederzeit Anrufen 1-650-752-4921 zwischen 8am 8211 8pm Pacific Time Wichtige Hinweise HYPOTHETISCH ODER SIMULATED LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. WENN DIE HÄNDE NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN, WERDEN DIE ERGEBNISSE DARAUF, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DER VORTEILE VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTIERUNG WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER ERWIRKLICHE ERGEBNIS ODER VERLUSTE, DIE DIESE ANGEZEIGT WURDE, ERFOLGT. Trading und Investing tragen immer das Risiko von Verlusten. Alle Materialien auf dieser Website ist für Bildungszwecke, nicht Anlageberatung. Konsultieren Sie einen zugelassenen Fachmann um Rat. Urheberrecht Own Mountain Trading Company. 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